Viernes 25 de noviembre de 2022 | 16.15 horas

Conferencista: Juan Carlos Pozo de la  Universidad de Chile

Abstract

Resumen: La teoría de procesos semi-markovianos es una generalización natural de los procesos de Markov, ya que permite considerar distribuciones más generales que una distribución exponencial. 
En los últimos años, varios autores han estudiado una clase de procesos de semi-markovianos de tiempo continuo obtenidos mediante la composición de procesos de Markov y los denominados "subordinadores inversos". Dichos procesos están gobernados por ecuaciones de evolución fraccionarias de tipo generalizado. En esta charla mostraremos cómo algunas propiedades de las soluciones de dichas ecuaciones permiten obtener propiedades de los procesos estocásticos. Este es un trabajo en conjunto con Francisco Alegría (Universidad Austral de Chile).